在一些环保意识较强、对建筑材料有严格要求的城市，可能会禁止使用煤渣作为回填材料，因为煤渣中可能含有有害物质，如重金属、硫元素等，这些物质在雨水冲刷和微生物作用下可能会渗入土壤和地下水，对环境造成污染。此外，煤渣的颗粒大小和稳定性也可能不符合某些地区的建筑规范，从而影响回填材料的质量和安全性。

然而，也有一些城市并没有明确禁止使用煤渣作为回填材料。在这些地区，煤渣可能被视为一种经济、实用的回填材料，特别是当经过适当处理后，可以去除其中的有害物质并提高其稳定性时。

因此，要了解具体某个城市是否禁止使用煤渣做小区的回填材料，最好查阅当地的环保政策、建筑规范以及小区开发的相关规定。同时，也可以咨询当地的环保部门或建筑专家以获取更准确的信息。

另外，值得注意的是，随着环保意识的提高和建筑技术的不断进步，越来越多的城市开始倾向于使用更加环保、可持续的建筑材料和回填材料，以减少对环境的污染和破坏。因此，未来可能会有更多的城市禁止使用煤渣等有害物质含量较高的材料作为回填材料。